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[10-18] 公式教程

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发表于 2008-10-18 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式教程
  目前大多数证券分析软件都具有指标分析和条件选股的功能,但只有用户可以自己编制算法公式的系统才是真正实用的,因为:
  许多软件的指标和选股功能是黑箱操作,也就是说,其内部算法是不公开的。这样用户并不知道其指标和选股到底是如何运作的、可靠性有多高、前提条件是什么,因而也难以决定是否采用指标或选股的结果。这样的指标和选股只有宣传上的意义而没有任何实际意义。
  许多软件的选股功能都不够强大和灵活。例如有些软件的条件选股功能只能让用户按照特定的模式进行设定,适用面很窄。
  『飞狐交易师』的公式系统类似于一种编程语言,用户可以数学公式的形式实现任何自己期望的技术指标和选股条件等。可编制的公式可以完全公开算法,用户可以自行分析、评价和修改,做到心中有数。


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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:10 | 显示全部楼层
设计公式

  『飞狐交易师』的公式系统是一套功能强大、使用简单的技术分析描述语言系统。

   公式系统的作用是什么呢?公式系统其实就是对一系列随时间变化的原始数据组序列进行代数和逻辑计算。为什么是数据组序列呢?因为每一个时间周期(即相邻两组数据间的时间间隔)都包含了一组原始数据,如开高低收量额,公式系统能对其中的任何原始数据进行操作。使用者定义出如何对原始数据进行处理得到一个新的数据,公式系统读出原始数据并按要求计算出使用者定制的数据,并以曲线、图形、指示等形式显示出来。

  公式系统可以编辑四种类型的公式,分别是技术指标、交易系统、条件选股和五彩K线公式。技术指标公式是最基本的公式,它用于指标图形的绘制。技术指标公式结合选股条件逻辑判断表达式,即得到条件选股公式,用于条件选股。技术指标公式结合买卖逻辑判断表达式,得到交易系统公式,用于交易系统指示。技术指标公式结合色彩逻辑判断表达式,即得到K线模式公式,用于描述特定的K线模式。公式的编辑在公式编辑器中完成。

  公式系统处理的原始数据的分析周期(即相邻两组数据间的时间间隔)可以从1分钟到1000天间的任意值,也可以是分笔成交数据,我们用鼠标把一个公式拖到某只证券的某个周期的图形分析窗口,则该公式处理这个周期的原始数据,如开高低收量额,改变分析窗口显示的分析周期,则公式处理新的分析周期的数据。

   公式系统对数据的运算是基于一系列函数,函数中除ZIG之字转向函数类和BACKSET函数外,其余函数均满足时间不变性,即时间靠后的数据不对时间靠前的结果产生影响。

公式设定步骤

  1.设定公式名称:每个公式都有自己的名称,它由字母或数字组成,最多可以有9个字符。请注意,公式名称在同类公式中不能重复。

  2.描述公式:用于简单描述该公式的含义,若输入,则在公式列表中会显示这段文字。

  3.注释公式:用于描述一个公式如何使用、计算方法等内容。输入后,在有关窗口按“用法注释”按钮可以查看公式注释。


  4. 设计技术指标公式语句:

    公式的形式由若干语句组成。每个语句得到一个计算结果,对于技术指标,就是一条指标线,语句间用分号隔开。

    一个语句由若干函数通过四则运算或逻辑运算而组成。函数是公式系统的基本成分,它是对数据做某种操作,如CLOSE()函数表示调用该分析周期的收盘价。函数由函数名称和参数组成,参数用函数名后的括号括起来,每个函数调用的参数可以是变量或常量,变量是一个随着时间变化而变化的数据,例如收盘价;常量是一个不随时间变化而变的数据。例如函数REF(X,N)用于引用N周期前的X值,X是一个变量,N是一个常量,REF(close(),1)表示计算上一周期的收盘价。函数若需调用几个参数,则它们在括号内是有顺序的。若没有参数则可以省去括号,例如CLOSE()函数没有参数,所以写成 CLOSE和 CLOSE()都可以。函数计算得到的结果是一个变量。

    计算符将函数连接成为语句。计算符分为算术计算符和逻辑计算符。算术计算符有+、-、*、/,分别是对计算符两边的数值进行加减乘除计算;逻辑计算符有>、<、<>、>=、<=、=、AND、OR,分别是对计算符两边的数值做大于、小于、不等于、大于等于、小于等于、等于、逻辑与、逻辑或的逻辑运算,如果逻辑条件成立返回的计算结果为1,否则为0。例如:2>1的逻辑运算结果等于1,1>2的逻辑运算结果就等于0。

    语句得到的计算结果连成线就是所谓的指标线,不同的语句就得到不同的线,为了在指标图形中互相区分,不同的线有不同的颜色,而且语句还可以有自己的名称,在指标图形中显示在左上角位置。语句名写在语句的前面,用一个冒号将它与语句隔开。语句“上日收盘价:REF(close,1)”就表示该语句REF(close,1)的名称为“上日收盘价”。该语句后而的语句若需引用它,则写公式名即可,如MA(上日收盘价,20)意思是对上日收盘价求20日平均。

5、设计中间语句:

  一个语句将显示一条指标线,一个复杂的公式往往有很多语句,而且有些语句没必要显示出来。这时我们可以把不需要显示语句定义为中间语句,中间语句的写法只需在一般语句的名称与语句之间的冒号后加个等号,即“:=”即可。例如,语句“上日收盘价:=REF(close,1)”就表示该语句为中间语句。重复使用的语句也可以定义成中间语句。


6、设计其他公式语句:

    其他类型的公式显示的不是指标线,而是相应的操作,如条件选股公式显示的是选股结果,交易系统公式显示的是交易指示,五彩K线公式显示的是K线颜色。这些公式需要有一条或几条逻辑表达式表示这些操作的语句,当语句返回0时表示不需要进行相应的操作,当返回非0时表示需要进行相应的操作。其他的语句都应设定为中间语句。

    条件选股公式只有一条逻辑表达式语句,用来表示选股条件是否成立,例如CLOSE>REF(close,1)语句,表示选出当期收盘价高于上日收盘价的股票。其他的语句必须设定为中间语句,否则编辑器出现“只能有一个输出结果”的警示。

    交易系统公式需要1-4条逻辑表达式语句,分别为多头和空头的切入切出条件语句,分别用ENTERLONG, EXITLONG, ENTERSHORT, EXITSHORT表示多头买入、多头卖出、空头切入、空头切出条件,当这些语句返回非0时,表示需要进行相应的操作。其他的语句必须设定为中间语句,否则编辑器出现“非交易信号变量只能用:=赋值”的警示。这四个条件中必须至少设定一个条件。

    五彩K线公式可以有1—6条逻辑表达式语句,最多描述6种不同的颜色。

7、设计计算参数:
    我们有时需要调节公式中的常数来看公式的表现,可以直接进入公式修改,更方便的方法是用计算参数来指代公式中的常数,需要调节公式时不需进公式只需调节参数就可以了。比如,经常要修改REF(close,1)中的第二个参数1,这时可以把它设为一个计算参数N,公式写成REF(close,N),到时调节N即可。计算参数包括参数名称、最小值、最大值、缺省值四个部分。参数名称用于标识参数,本例我们将参数名定位N,计算公式时采用缺省值计算,而最小值和最大值是参数的调整范围。设定参数后,在图形分析窗口显示该指标时,指标名跟着有参数,右键点击参数即可对它进行修改。对于交易系统公式,每个参数还包括一个测试步长,在优化参数时系统从最小值到最大值逐一调整参数,每次调整的增量就是测试步长。例如最小值1,最大值30,步长10,则系统将测试参数1,11,21。最大测试步数为10000次。每个公式可以带有最多16个计算参数。


8、其他语句:

  有时我们想指定技术指标线的画法,这时我们可以在语句后加上线形描述符,描述该语句对应的指标线画法。线形描述符包括STICK:柱状线;COLORSTICK:彩色柱状线,当语句结果为正时显示红色,否则显示绿色;VOLSTICK:成交量柱状线,股价上涨时显示红色空心柱,下跌时显示绿色实心柱;LINESTICK:同时画出柱状线和指标线;CROSSDOT:小叉线;CIRCLEDOT:小圆圈线;POINTDOT:小圆点线。

    五彩K线公式有用来描述显示K线颜色的语句,其实就是在语句后加上色彩描述符,之间用逗号隔开,表示当该句返回非0时K线的颜色。色彩描述符有:COLORRED:红色;COLORGREEN:绿色;COLORBLUE:蓝色;COLORBLACK:黑色:COLORWHITE:白色;COLORGRAY:灰色;COLORYELLOW:黄色:COLORCYAN:青色;COLORMAGENTA:晶红色;COLORBROWN:棕色。

  技术指标公式还可以主动设定欲显示的坐标线,例如我们在坐标线位置输入框中写入-10;O;10,则显示该指标时出现-10,0,10三条坐标线。

9、引用其他公式、周期或股票的数据:

    可以在一个公式中引用其他公式、周期或股票的数据,具体做法如下。

1)引用指标公式/交易系统/条件选股公式
  可以引用其他技术指标的指标线,写法是"公式名称.指标线名称"(参数表),请注意,参数表中的参数个数应该与该公式的实际参数数量一致,若不写参数表,则表示使用缺省参数。例如:"KDJ.K(9,6,6)",表示引用根据(9,6,6)参数计算出KDJ指标中的K指标线数值。

    可以引用交易系统公式,写法为"SYSTEM.公式名称.交易类型"(参数表),交易类型包括ENTERLONG、EXITLONG、ENTERSHORT、EXITSHORT,分别表示引用多头买入、多头卖出、空头买入、空头卖出条件。例如:"SYSTEM.KDJ.ENTERLONG",表示引用根据缺省参数计算的KDJ交易系统的多头买入条件。

    可以引用条件选股公式,写法为"EXPLORER.公式名称"(参数表),例如:"EXPLORER.KDJ",表示引用根据缺省参数计算的KDJ买入条件选股条件。

2)跨周期引用公式  
  可以引用其他周期的数据,写法为"公式名称.指标线名称#周期"(参数表),跨周期引用只能从较短周期引用较长周期,反方向的引用不允许。例如"KDJ.K#WEEK"(9,6,6),表示引用根据(9,6,6)参数计算周线周期的KDJ指标公式K指标线的数值。

  其中周期包括MIN1,MIN5,MIN15,MIN30,MIN60,DAY,WEEK,MONTH,分别表示1、5、15、30、60分钟线,以及日线、周线、月线。


3)引用任意股票的数据
  可以引用其它股票的数据,写法为:"股票代码$数据名称",其中数据名称包括OPEN、HIGH、LOW、CLOSE、VOL、AMOUNT,分别表示开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额。
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:11 | 显示全部楼层
公式示例

  这里举一些最简单的公式例子,有些只有一条语句且函数简单,较复杂的公式中函数复杂且语句较多。
收盘价线
  这是最简单的公式:
    CLOSE


均线
  计算N日内收盘价的算术平均值,它是最常用的指标之一,公式为:
    MA(CLOSE,5)
    其中的MA(X,N)表示X的N日平均。

涨幅
  涨幅指今日收盘价相对于昨日收盘价的变动幅度,即(今日收盘价-昨日收盘价)/昨日收盘价*100%,  昨日收盘价的公式为:REF(CLOSE,1),因此涨幅的公式:
    (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)

换手率
  换手率指当期的成交量占流通股本的比例。
  公式:
    VOL/CAPITAL
   VOL为当期成交量,CAPITAL为流通股本。

创新高
  创新高指当日最高价是最近一段时间的最高价:
    HIGH=HHV(HIGH,N)
  其中的HIGH为当期最高价,HHV(X,N)是求N周期内X最高值。因此该公式的含义是当日最高价创N日新高时返回值为1,否则为0。

横盘整理
  横盘整理指最近一段时期价格在一定幅度之内摆动:
    (HHV(CLOSE,10)-LLV(CLOSE,10))/CLOSE<0.05
  其中的LLV(X,N)是求N周期内X最低值。因此该公式表示10日收盘价振幅振幅在5%以内。


区间统计
   例如,要取得2002年2月1日到2002年12月30日间的最低价。思考一下,一段时间的最低价必然是该段时间内每个分析周期的最低价中最小的那个。所以我们要引用的数据是该段时间各分析周期的最低价,而不需要用到开盘价、收盘价或最高价;还要将不需要的数据,即区间外的数据设为0。语句为:
    LL:=IF(YEAR=2002 AND MONTH>=2 AND MONTH<=12,LOW,0)
  该语句用一个条件函数来判断时间是否处于规定区间,若是则返回最低价,否则返回0。
  我们再用LLV函数,就可求得该段时间最低的最低价:
    LLV(LL,0)
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:11 | 显示全部楼层
技术指标公式

技术指标公式用于绘制技术指标线。以RSI指标为例,右键点击RSI,选择“编辑公式”后打开公式算法编辑器,显示出RSI指标公式的内容。

  参数名称:缺省值,最小值,最大值
  N1:6,2,10O
  N2:12,2,100
  N3:24,2,100

LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;

  该公式绘制RSI1、RSI2、RSI3三条指标线。LC行是一个中间语句。
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:12 | 显示全部楼层
条件选股公式

  条件选股用于选出满足条件的股票,条件选股公式用于显示条件是否满足的语句是一个逻辑表达式,条件满足,表达式的返回值为“1”,表示选中该股,条件不满足,返回值为为“0”,表示未选中。条件选股公式的其他公式必须是中间公式,而且要在逻辑表达式之前。以RSI指标买入条件选股为例,右键点击“RSI指标买入条件选股”,选择“编辑公式”后打开公式算法编辑器,显示出公式的内容。

  用日RSI随机指标作为买入条件是当6日RSI向上穿越20线的时候,公式写法为:

 

  参数名称:缺省值,最小值,最大值
  N1:6,2,10O
  N2:12,2,100
  N3:24,2,100

LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;

    CROSS(RSI1,20)

  如果直接引用指标公式,RSI条件选股公式可以简写为:

    CROSS("RSI.RSI1"(N1,2,2),LL1)
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:13 | 显示全部楼层
交易系统公式

  交易系统公式用于描述交易系统。交易系统是一个完整的买卖过程。

  交易系统公式用来指示买入、卖出信号的语句是一个逻辑表达式,名称为ENTERLONG,EXITLONG,ENTERSHORT,EXITSHORT,分别对应头买入、多头卖出、空头买入、空头卖出四种信号。条件满足,表达式的返回值为“1”,表示发出信号,条件不满足,返回值为“0”,表示不发出信号。交易系统公式的其他公式必须是中间公式,而且要在逻辑表达式之前。

  国内的股市只用到ENTERLONG,EXITLONG,国内期货市场还用到ENTERSHORT,EXITSHORT语句。

  参数框右边是介入点设置框。介入点就是当买入或卖出条件满足时,在什么时间、什么价位进行操作,可以选择本周期或次周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价或中价,中价的设置在“管理->系统选项->系统参数”中设置,普通的选择是使用次周期开盘价,在测试交易系统时将以设置的介入价格计算。若选择次周期最高价买入、次周期最低价卖出,则此时的测试是最为严格,若此时交易系统的表现仍令人满意,则说明该系统稳定性好。

  交易系统往往带有止损条件,描述强制平仓的条件,在交易系统指示中显示的平仓信号是带有斜纹的箭头。

  这里我们举例说明如何编写交易系统公式。以RSI交易系统为例,右键点击“RSI交易系统”,选择“编辑公式”后打开公式算法编辑器,显示出公式的内容。

  交易系统的买入条件为RSI向上穿越20;卖出条件为RSI向下穿越80。

  参数名称:缺省值,最小值,最大值
  参数名称:缺省值,最小值,最大值
  N1:6,2,10O
  LL1:20,2,100
  LH1:80,2,100

    LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/
SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
ENTERLONG:CROSS(RSI,LL1);
EXITLONG:CROSS(LH1,RSI)

  如果直接引用指标公式,RSI交易系统公式可以简写为:

    WQ:="RSI.RSI1"(N1,2,2);
         ENTERLONG:CROSS(WQ,LL1);
         EXITLONG:CROSS(LH1,WQ)
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:13 | 显示全部楼层
K线模式公式

  K线模式公式用于描述单根K线或多根K线组合的某种状态。K线模式公式用来指示模式的语句是一个逻辑表达式,最多可以设到6个,即K线图上最多可以有6种彩色。以KDJ指标K线模式为例,在五彩K线项下的其他栏中找到“KDJ随机指标”,用右键点击,选择“编辑公式”后打开公式算法编辑器,显示出公式的内容。

  将J线值小于0的K线显示为红色,将J线值大于100的K线显示为绿色。

  参数名称:缺省值,最小值,最大值
  N:9,1,10O
  M1:3,2,40
  M2:3,2,40

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
  K:=SMA(RSV,M1,1);
   D:=SMA(K,M2,1);
  J:=3*K-2*D;
  J<0,COLORRED;
  J>100,COLORGREEN

  再举一个K线组合的例子,如曙光初现是两根K线的组合,其模式构成为:

    第一、第一天的K线是阴线,表示市势仍然向下;

    第二、随后第二个交易日跳空低开;

    第三、其后时间出现强劲反弹,填补缺口后上升超过上日收盘价。

    此图形如在底部出现,则称为曙光初现,显示市场可能见底回升。

    根据此模式建立的公式为:

BACKSET( REF(CLOSE,1)/REF(OPEN,1)<0.97 AND CLOSE/OPEN>1.03 AND OPEN<REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,1), 2)

BACKSET(X,N)是一个函数,若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。第一个参数中的第一个式子表示前一个周期的K线是阴线,第二个式子表示当前周期的K线是阳线,第三个式子表示当前周期是跳空低开,第四个式子表示当前周期填补低开缺口后收盘于上日收盘价之上。第二个参数为2,表示若第一个参数中设置的条件全部成立,则用不同的颜色把当前周期和上一周期前的K线与其他K线区分开来。
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:14 | 显示全部楼层
扩展程序调用

  利用“扩展程序调用”功能,用户可以用C,C++,Pascal,Delphi等高级语言编写一段数据处理程序,然后以动态连接库的形式,嵌入到 『飞狐交易师』系统中。

  用户编写的程序,只需涉及具体的数据处理算法内核,而数据的接收、存储、分类、显示等外围工作全部由『飞狐交易师』系统代为完成。

  整个扩展程序调用的过程是这样的:『飞狐交易师』为扩展程序准备好数据,调用扩展程序,最后将扩展程序计算后返回的数据进行显示,或用于选股、交易系统等等。

  由于在扩展程序中,用户可以用计算机高级语言来编写算法,因而自由度相当大,一些用『飞狐交易师』公式系统提供的语法和函数难于实现、或无法实现的算法,现在都可以通过扩展程序轻轻松松地实现了。
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发表于 2008-10-18 19:14 | 显示全部楼层
smi37lies
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 楼主| 发表于 2008-10-18 19:19 | 显示全部楼层
扩展数据
  一般情况下,软件只是将每天部分数据转入历史档案,本软件的扩展数据功能可以用户自己设定,将最多13组数据保存到日线历史存档中,这些数据可以用公式系统里的函数"EXTDATA(N)"自由调用,在数据提供更详细的资料给您分析。
飞狐扩展数据库:
  一、 扩展数据库的功效:
  1、 在公式设计时,由于系统的限制,无法在公式中直接实现横向排名的功能,例如,在公式中无法知道某股票的涨幅的排名,这时可将涨幅数据放入扩展数据库中,让飞狐自动对涨幅数据进行排序,从而获得股票的涨幅排名数据。
  2、 由于考虑到磁盘空间及系统的效率,飞狐收盘时,保存的数据并未包含实时接收的全部数据,出于研究股票的需要,您可能需要其中的某些数据,这时可以把这些数据存入扩展数据库,以供调用。
  3、 由于系统及磁盘空间的限制,一般保存的短周期的数据有时段的限制,例如设置了只保存10天的分笔数据,超过10天的分笔数据将被自动删除,此时若想对分笔数据进行统计研究,将无法进行,这时可将分笔统计数据存入扩展数据库。
  4、 由于系统的限制,公式中无法从长周期引用短周期的指标数据,这时可将短周期的指标数据存入扩展数据库。

  二、扩展数据库的调用:
  飞狐的扩展数据库,最多可以保存13组数据,保存在扩展数据库中的数据,使用函数EXTDATA(n)来调用,其中n表示第n组数据。

  三、 使用扩展数据库示例:
例:如何知道股票在A股板块中的涨幅排名:

  1、设计一个公式,设公式名称为“涨幅”,公式代码如下:
zf::(c/ref(c,1)-1)*100;

  2、鼠标点菜单“管理/管理扩展数据”,弹出如图1所示扩展数据管理框,

  由于是新增的一组数据,双击其中某组尚未设置的数据名称,如图2所示,步骤如下:
  ① 选择我们刚才设计的“涨幅”公式
  ② 修改数据名称为“涨幅排名”
  ③ 选择“生成排名数据(从大到小排)”
  ④ 去掉“使用除权后的数据”选项(避免涨幅失真)
  ⑤ “排序方法”选“0-n自然排序”
  ⑥ “设置范围”选A股板块。
  ⑦ 图中,“涨幅排名”的扩展数据,是第2组数据,因此调用的函数为EXTDATA(2)
  3、设计一个调用涨幅排名数据的公式,调公式名称为“调用涨幅排名”,参考代码如下:
zfpm:extdata(2);
  在K线图中,调用“调用涨幅排名”公式,即可获知该股票的当日在A股板块中排列第几名。

  说明:在第1步设计的公式中,由于本例中仅需要计算排序的结果,因此公式可以简化(优化),以便减少运算量。
zf::c/ref(c,1);




 
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